Structural Time Series
Time series secara sederhana adalah data yang terjadi dalam periode berurutan, misalnya daily, weekly atau monthly.
Structural time series adalah penguraian dari time series yaitu:
- Trend: arah pergerakan data.
- Seasonality: cyclical pattern dari data.
- Exogenous impact: Faktor eksternal yang mempengaruhi data, seperti berita ekonomi atau events.
- Error Term: faktor yang tidak dapat dijelaskan oleh 3 element diatas.
Dari ide diatas, maka dapat dibuat model matematika seperti berikut:
y(t) = c(t) + s(t) + x(t) + eFacebook Prophet
Setelah memahami structural time series, Anda akan lebih mudah memahami Facebook Prophet.
Namun sebelum membahas lebih dalam, berikut beberapa fakta menarik tentang Facebook Prophet:
- Dikembangkan oleh Facebook (tentu Anda sudah menduganya).
- Dikembangkan dengan background stan (probabilistic programming language for statistical inference).
- Menerapkan konsep Dynamic Holidays, kita akan bahas pada modul terpisah.
- Mudah melakukan customize.
- Tersedia built-in Cross Validation
Facebook Prophet framework mirip dengan Structural Time Series:
y(t) = c(t) + s(t) + h(t) + x(t) + e- c(t) adalah Trend.
- s(t) adalah Seasonality.
- h(t) adalah Holiday effects.
- x(t) adalah External Regressor.
Jadi Facebook prophet memisahkan antara events dan external regressor. Anda dapat memperlakukan events (holyday) sebagai regressor, perbedaanya adalah:
Misal pada liburan Idul Fitri, jika diperlakukan sebagai events, akan mempengaruhi hari sekitar hari H Idul Fitri dilaksanakan. Misalnya 1 hari sebelum lebaran.
Sementara jika diperlakukan sebagai external regressor, hanya akan dianggap mempengaruhi pada hari H Idul Fitri saja.